Hur Exponentiell Glidande Medelvärde Is Beräknade

Moving Average. The Moving Average Technical Indicator visar medelvärdet av instrumentpriset under en viss tidsperiod När man beräknar glidande medelvärde, räknar man ut instrumentpriset för denna tidsperiod. Medan prisändringen ändras ökar eller glider dess rörliga medelvärde. . Det finns fyra olika typer av glidande medelvärden. Enkelt även refererat till som aritmetisk, exponentiell slät och viktad rörelse. Medelvärdet kan beräknas för varje sekventiell dataset, inklusive öppnings - och slutkurser, högsta och lägsta priser, handelsvolym eller andra indikatorer. Det är Ofta fallet när dubbla rörliga medelvärden används. Det enda där flytta medelvärden av olika typer skiljer sig avsevärt från varandra är när viktkoefficienter som tilldelas de senaste uppgifterna är olika. Om vi ​​talar om Simple Moving Average alla Priserna för den aktuella tidsperioden är lika med värdet Exponentiell Flyttande medelvärde och linjärt vägt Flyttande medel bifogar mer v Jämföra de senaste priserna. Det vanligaste sättet att tolka prisglidande genomsnittet är att jämföra sin dynamik med prisåtgärden. När instrumentpriset stiger över det glidande medeltalet uppträder en köpsignal om priset sjunker under sitt glidande medelvärde, vad Vi har en säljesignal. Detta handelssystem, som är baserat på det rörliga genomsnittet, är inte utformat för att ge inträde till marknaden rätt i sin lägsta punkt och dess utgång höger på toppen. Det gör det möjligt att agera enligt följande trend Att köpa snart efter att priserna har nått botten och att sälja snart efter att priserna har nått sin topp. Medelvärdena kan också tillämpas på indikatorer Det är här tolkningen av indikatorens glidmedel är liknande tolkningen av prisförskjutande medelvärden om Indikatorn stiger över dess glidande medelvärde, det vill säga att den stigande indikatorrörelsen sannolikt fortsätter om indikatorn faller under dess glidande medelvärde, innebär det att det sannolikt fortsätter att gå d Ownward. Here är typerna av rörliga medelvärden på diagrammet. Simpelrörande medelvärde SMA. Exponential Moving Average EMA. Smoothed Moving Average SMMA. Linear Weighted Moving Average LWMA. Du kan testa handelssignalerna för denna indikator genom att skapa en expertrådgivare i MQL5 Wizard. Simple Moving Average SMA. Simple, med andra ord beräknas aritmetiskt glidande medelvärde beräknas genom att summera priserna på instrumentlåsning under ett visst antal enskilda perioder, till exempel 12 timmar. Detta värde divideras därefter med antalet sådana perioder. SMA SUM CLOSE I, N N. SUM summa CLOSE I nuvarande period nära pris N antal beräkningsperioder. Exponentiell rörlig genomsnittlig EMA. Exponentiellt glatt glidande medelvärde beräknas genom att tillägga en viss andel av nuvarande slutkurs till föregående värde av Glidande medelvärde Med exponentiellt jämnflyttade glidmedel är de senaste låga priserna mer värdefulla. Exponentiell glidande medelvärde kommer att se ut. EMA CLOSE I P EMA i - 1 1 - P. CLOSE jag nuvarande Period nära pris EMA i - 1 värde för rörlig genomsnittsvärde för en föregående period P procentsatsen av att använda prisvärdet. Smoothed Moving Average SMMA. Det första värdet av detta glattade glidande medelvärde beräknas som det enkla glidande medlet SMA. SUM1 SUM CLOSE I, N. Det andra glidande medelvärdet beräknas enligt denna formel. SMMA i SMMA1 N-1 CLOSE i N. Succeeding glidande medelvärden beräknas enligt följande formel. PREVSUM SMMA i - 1 N. SMMA i PREVSUM - SMMA i - 1 CLOSE i N. SUM summan SUM1 summan av slutkurserna för N perioder det räknas från föregående stapel PREVSUM jämnats summan av föregående stapel SMMA i-1 glatt glidande medelvärde för föregående stapel SMMA jag slätade glidande medelvärdet av nuvarande stapel Med undantag för den första CLOSE I nuvarande slutpris N-utjämningsperioden. Efter aritmetiska omvandlingar kan formeln förenklas. SMM i - 1 N - 1 CLOSE i N. Linear Weighted Moving Average LWMA. Vid viktat glidande medelvärde, De senaste uppgifterna är av mer värde E än mer tidiga data Viktat glidande medelvärde beräknas genom att multiplicera var och en av slutkurserna inom den betraktade serien med en viss viktkoefficient. LWMA SUM CLOSE ii, N SUM I, N. SUM summa CLOSE I nuvarande nära pris SUM jag, N total summa av viktkoefficienter N utjämningsperiod. Exponentiell rörelsekvot. Exponentiell rörlig genomsnittsvinkel. Exponentiell rörlig genomsnittsskillnad skiljer sig från ett enkelt rörligt medelvärde både med beräkningsmetod och i sättet att priserna vägs. Det exponentiella rörliga medelvärdet förkortas initialerna EMA Är effektivt ett viktat glidande medelvärde Med EMA är viktningen sådan att de senaste dagarnas priser ges större vikt än äldre priser. Teorin bakom detta är att de senaste priserna anses vara viktigare än äldre priser, Termiskt enkelt medelvärde till exempel en 200 dag placerar lika stor vikt på prisdata som är över 6 månader gammal och kan betraktas som lite out-of-date. Beräkning av EMA är Lite mer komplext än Simple Moving Average, men har fördelen att en stor registrering av data som täcker varje slutkurs under de senaste 200 dagarna eller hur många dagar som beaktas behöver inte behållas. Allt du behöver är EMA för Föregående dag och idag s slutkurs för att beräkna det nya exponentiella rörliga genomsnittet. Beräkning av exponent. Initialt måste för EMA en exponent beräknas För att starta, ta det antal dagar EMA som du vill beräkna och lägg till en till Antalet dagar som du funderar på till exempel för ett 200-dagars glidande medelvärde, lägg till en för att få 201 som en del av beräkningen. Vi kommer att ringa till dessa dagar 1. För att få Exponent, ta bara nummer 2 och dela upp det med Dagar 1 Exempelvis Exponent för ett 200 dagars glidande medel skulle vara.2 201 Vilket är lika med 0 01.Fullberäkning om exponentiell rörlig genomsnittsvärde. När vi har exponenten behöver allt vi behöver nu vara två bitar av information för att vi ska kunna Att utföra hela beräkningen Det första är igår s Exponentiell rörlig genomsnitts Vi antar att vi redan vet det som vi skulle ha beräknat det igår. Om du inte redan är medveten om igår s EMA kan du börja med att beräkna det enkla rörliga genomsnittsvärdet för igår och använda Det här i stället för EMA för den första beräkningen dvs dagens beräkning av EMA Sedan imorgon kan du använda EMA du beräknat idag och så vidare. Den andra informationen vi behöver är dagens slutkurs. Låt oss anta att vi vill För att beräkna dagens 200-dagars exponentialrörande medelvärde för en aktie eller aktie som har en tidigare dag s EMA på 120 pence eller cent och en aktuell dag s slutkurs på 136 pence. Den fulla beräkningen är alltid som följer Idag s Exponentiell Rörelse Medelström Dag s slutkurs x Exponent föregående dag s EMA x 1- Exponent. Så, med hjälp av våra exempel siffror ovan, skulle dagens 200-dagars EMA vara 136 x 0 01 120 x 1- 0 01 vilket motsvarar en EMA för idag 120 16. Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA. BREAKNING AV EXPENSIONELL RÖDMEDDELNING - EMA. De 12 och 26-dagars EMA-erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen MACD och den procentuella prisoscillatorn PPO. 50- och 200-dagars EMA används som signaler för långsiktiga trender. Träder som använder teknisk analys, finner glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller är felstolkade. Alla de glidande medelvärdena som vanligtvis används i teknisk analys Är av sin natur släpande indikatorer Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, när en glidande genomsnittlig indikatorlinje har gjort en Förändras för att återspegla ett betydande drag på marknaden har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del eftersom E MA-beräkningen lägger mer vikt på de senaste uppgifterna, det kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinsignal. Interpretera EMA. Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket Bättre anpassad till trendmarknader När marknaden har en stark och hållbar uppgång kommer EMA-indikatorlinjen också att visa en uptrend och vice versa för en nedåtriktad trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan även Förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. När prisåtgärden för en stark uppåtgående börjar fläta och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att Indikatorlinjen plattar och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer således att observera en konsekvent minskande Förändringshastigheten för EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den försvagande effekten av att flytta genomsnittliga användningar av EMA. EMA är vanligtvis använda tillsammans med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsförflyttningar och mätning Deras giltighet För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämpligt. Oftast använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en strategi för intraday trader s Var att bara handla från långsidan på ett intradagskarta.